大摩多因子策略，大摩多因子基金官网

基金管理人将根据宏观经济因素、政策监管因素、资本市场因素，采用定性与定量相结合的方法来确定投资机会。 DaModo因子模型在实际运行过程中，会定期或不定期地进行修正，以优化股票投资组合。本次分析中，我们继续利用米矿科技研发的数据产品RQData和FOF基金管理产品RQBeta对业内另一只知名量化基金————大摩多因子策略混合型——进行了深入分析。

本基金的指数量化模型基于国际市场广泛使用的多因素Alpha模型。基金管理人金融工程团队根据中国资本市场的实际情况，开发出更先进的模型。一种有针对性、实用性的修正多因素阿尔法选股模型（以下简称Big Moto因素阿尔法模型）。通过基金代码（233009），我们可以阅读RQBeta基金版本中达摩多因子策略组合的相关信息（图1）。

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此外，我们还会利用OLS、信息比等方法来评估因素的重要性，并定期调整因素权重。 DaMoDo 因子Alpha 模型DaMoDo 因子Alpha 模型基于国际市场广泛使用的多因子Alpha 模型。基金管理人金融工程团队根据中国资本市场的实际情况开发出更具针对性和实用性的量化选股模型。

2、大摩多因子基金净值查询

摩根士丹利多因素精选策略混合证券投资基金2023年第三季度报告。比如，当市场更加注重价值投资时，体现公司价值的因素就更加重要；当市场更加关注企业成长性时，反映企业成长性的因素就更加重要。股票投资策略：本基金以量化投资为主要投资策略。它通过基金管理人开发的Da Modo因子模型来选择股票，并据此构建股票投资组合。

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因素替换及权重调整金融工程团队将定期审查各因素的表现，及时剔除无效因素，将重新发挥作用的有效因素纳入适当的或新出现的投资逻辑中总结出的有效因素在市场上。该基金采用Big Moto因子模型计算每只股票的因子加权得分，并选择总得分最高的股票构建投资组合。

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该模型包括以下步骤：1）有效因素筛选。公司金融工程团队通过对传统投资理论的深入研究以及投资团队多年积累的投资经验的总结分析，提炼出适合中国市场的选股逻辑，然后通过全面细致的流程通过实证检验，通过数量因素选择一个相对稳定的逻辑并体现在选股上。本基金采用多因素量化模型方法选择股票进行投资，力求在充分控制风险的同时获得超过基准的投资收益。

实施资产配置时，主要考察三个因素：宏观经济因素、政策监管因素、资本市场因素。

Tags： 基金  因素  投资  因子  管理  模型  通过  策略  选择  股票 

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